Shark32 – Formacja jedna z wielu (czwartek, 15 stycznia 2015)

Shark32

to nic innego jak podwójny insidebar. Na wykresie słupkowym występują otwarcia i zamknięcia – w przypadku tej formacji nie ma to dużego znaczenia. Stąd można ją zwizualizować tak

Zasady dotyczące otwarcia pozycji są dość proste. Klasycznie to kupno niezwłocznie po wybiciu maksimum słupka zewnętrznego ze stopem poniżej minimum tego słupka.

Oczywiście dla sygnału na krótko należy stosować to odwrotnie.

Istnieją różne odmiany zagrań na tę formację, np. kupno powyżej maksimum ostatniego słupka ze stopem poniżej minimum tego słupka.

W tym wypadku o ile pozycja będzie stratna – strata będzie mniejsza niż w wyżej omówionej klasycznej odmianie. Natomiast niestety (coś za coś) będzie dochodziło do częstszych wybić stopów. W pierwszym przypadku będą one rzadsze, natomiast jednostkowa strata będzie nieco większa. Istnieje też mix jak na rysunku, często stosowany przez traderów.

Klasyczne ułożenie wolumenu dla tej formacji powinno być (nie musi, ale miło by było) ułożone tak jak wielkość słupka. Kolejny dzień wewnętrzny zakłada uspokojenie zmienności, ale też uspokojenie obrotów. Ilustruje to kolejny obrazek

Jeżeli obserwujemy wykres dzienny zazwyczaj na wykresie godzinowym, 15 minutowym dostrzeżemy klasyczny ala trójkąt lub chorągiewkę. Tak czy inaczej jest to forma konsolidacji przed wybiciem. I raczej powinno ją się stosować do otwierania pozycji z trendem niż przeciwko niemu. Co oznacza, że jeśli formacja tworzy się po wzroście to raczej powinno się ją wykorzystywać do kupna niż do otwarcia Shorta.

Formacja ta równie często i ochocz wykorzystywana jest przez graczy do odwrócenia tendencji. Tu ciekawostka Historyczny szczyt na rynku USD-PLN i nigdy nie było wyżej 🙂

Popatrzmy na historię ukształtowanej formacji na naszym i nie tylko rynku.

Aby poważnie podchodzi do zawodu tradera należy określić potencjalną zyskowność danego układu. Odbywa się to poprzez długie i żmudne testy. Taki prosty test zaporponowałem tu. Dotyczy on polskich spółek. Wybrałem ich 7 : Agora, mBank, BZWBK, KGHM, Pekao, PKN, i Orange czyli te, które mają długą historię notowań.

Wyodrębniłem wszystkie utworzone formacje na tych walorach w latach 2000-2010. Zasada testu. Kupujemy. Wybicie w górę maksimum zewnętrznego słupka otwiera pozycję. Jeśli  dojdzie do wybicia najpierw dołem (aktywacja stopa) zlecenie kupna jest anulowane i do transakcji nie dochodzi. Tak jak na grafie.

Dodatkowe Warunki testu są następujące

1. Kupno i utrzymanie pozycji najpóźniej do tego samego dnia w następnym miesiącu

Oznacza to że jeśli kupno następuje np. 13 marca to zamknięcie pozycji ma miejsce

najpóźniej 13 kwietnia

Wystąpiło łącznie 54 sygnały

Wyniki

1.Utrzymuję pozycję cały miesiąc bez ustawiania stopa.

Łączny sumaryczny zysk +29,8% (bez uwzględnienia prowizji) co daje +0,55% na transakcję

2. .Utrzymuję pozycję cały miesiąc, ale stopuję w umówionym miejscu.

Łączny sumaryczny zysk +32,35% (bez uwzględnienia prowizji) co daje +0,60% na transakcję

Wychodzi na to że czy stopujemy pozycję (chronimy ją) czy też nie to nie ma to większego znaczenia. Po  wtóre, jak widać wyniki raczej nie powalają na kolana, a po uwzględnieniu prowizji będziemy w praktyce na 0. Czy możemy zatem zakończyć wpis i pożegnać się???

Dajmy formacji szansę. Wgryźmy się w temat, a może dostrzeżemy coś ciekawego w środku?

Na razie wiemy jedno: zbyt długie utrzymywanie pozycji po wybiciu z tej formacji jest nieefektywne.

A zatem drązymy temat czyli badamy CO DZIEJE SIĘ W ŚRODKU BADANEGO OKRESU Następny zatem test Jaki zysk/strata jest Po 1,2,3,…..24 sesjach. Wersja bez stopów.

Formacja staje się efektywna pomiędzy 9-tym a 16-tym dniem przebywania na pozycji, przy czym maksimum (2,52%) wypada na 10 sesji.

Wynik pozornie nie powala na kolana i formację tę można uznać za mało efektywną. Czyżby?

Skoro maksimum zysku wypada po 10 sesji można powiedzieć już że formacja 3-słupkowa nie płaci w długiej perspektywie, raczej krótkoterminowo.

Wgryzamy się dalej czyli Take profit

A może zamykać pozycję i brać zysk w całości po x% zysku? Dobrze. Sprawdźmy to. Wersja bez stopów

Maksimum wypada w dwóch miejscach 1,2-1,3% średniego zysku otrzymujemy po zrealizowaniu 8% zysku lub ok. 26% zysku. Ale nie stopowaliśmy pozycji, spróbujemy zatem to uczynić.

Popatrzmy więc na oba jednocześnie

Widać teraz wyraźnie, że wraz z czasem formacja staje się mniej efektywna, stąd nie powinno się jej w tradingu automatycznym stosować dłużej. Oczywiście warto zabezpieczać pozycję bo jak widać już samo wstawianie stopów podnosi naszą zyskowność

Zysk na czysto z transakcji 1,7% wydaje się słabym wynikiem. Być może ale warto zdać sobie sprawę, że w USA notowanych jest dużo więcej instrumentów. Przy podobnej zyskowności (mam wrażenie że testy w USA potwierdziły by mniejszą średnią zyskowność na pozycji, ale tu doszła by możliwość dokonywania transakcji z uwzględnieniem krótkiej sprzedaży, która jak wiemy u nas raczej kuleje) możemy oczekiwać na bardziej systematyczne zyski. Wprawdzie zyski mogą być nieco niższe (spółki amerykańskie są spokojniejsze z natury), ale i ryzyko również jest, co ważne a o czym możemy zapomnieć – relatywnie niższe)

Wykonajmy więc x transakcji

Realizując zysk +1,7% na czysto

W USA. Takich formacji codziennie (6000 spółek) kształtuje się wiele

Transakcje te zajmą nam ok. 700 dni  (2,5-3 lata)

Przy zaangażowaniu początkowym 1000 $ i realizacji wyniku po 7-9 sesjach lub 8% zysku lub wybiciu stopa. Nasz kapitał w procencie składanych powinien wzrosnąć do 5612 $. W rzeczywistości pewnie będzie niższy.

To daje średnioroczny zysk (wykorzystując oczywiście efekt procenta składanego) na poziomie +136% rocznie. Robi się bardzo miło, a na pytanie czy formacja ta warta jest grzechu (czyt. zainteresowania) można odpowiedzieć że jest. Mając dodatkową formację zawsze jest lepiej ją mieć niż jej nie mieć. Już stąd pewnie warto. Niestety aby aktywnie uczestniczyć na rynku kapitałowym (w oparciu o jakikolwiek setup – nawet tak prosty jak ten) trzeba wcześniej wykonać tytaniczną pracę testową, aby spokojnie móc uczestniczyć już w realu z mniejszym stresem, poza tym samo wykonanie testów urealnia oczekiwania. Krótko mówiąc wiemy na co liczyć.

Poza tym lepiej wykonać żmudny i nudny test, który poza utratą czasu nic nas nie kosztuje, zanim okaże się podczas już inwestowania live, że nasze marzenia o krociach stały się…płonne.

A przede wszystkim chrońmy posiadany kapitał o ile coś on dla nas znaczy.